Parallels DesktopのWindowsをスリープさせないようにするには次の3つを全て止める必要があります。
Macをスリープさせない設定はこちらを参照してください。
Windowsをスリープさせないようにするには「設定」画面で「システム」、「電源」の順にクリックします。
「電源接続時に次の時間が経過した後にデバイスをスリープ状態にする」を「なし」にします。
Parallels DesktopがWindowsを一時停止させないようにするにはParallels Desktopの設定画面で「オプション」タブ、「起動と終了」の順にクリックし、「次の処理の後、Windowsを一時停止します」のチェックを外します。